Статья носит научно-методический характер и посвящена формализованной постановке задачи оценивания торговой ситуации на рынках капитала в интересах проведения эффективных торговых операций. Представлены основные факторы, определяющие высокий уровень неопределенности при формировании оценки состояния рынков финансовых активов. Рассмотрен традиционный подход к анализу состояния рынка на основе методов статистического системного синтеза. Приведены основные технологии к построению статистически устойчивых алгоритмов оценивания состояния торговых ситуаций.
Рассмотрена задача построения систем анализа динамики котировок индексов фондовых бирж, обладающих повышенной устойчивостью к вариациям их вероят-ностных характеристик. Качество восстановления системной составляющей наблюдаемых процессов определяется на основе терминальных торговых показателей и непосредственно связано с параметрами используемой торговой стратегии. В основу алгоритмов устойчивого формирования системной составляющей положена технология робастного оценивания.
1 - 2 из 2 результатов